ドキッ!! FX初心者必見。自分の破産確率を知ることからはじめよう

デイトレードは 「損益率」が命！

デイトレードで成功を収めるには、単にテクニカル分析だけでなく、
「確率的思考」と「資金管理」が欠かせません。

テクニカルな売買シグナルが素晴らしいとしても、
これらの要素を理解していなければ、安定したパフォーマンスを
維持することは難しいでしょう。

デイトレードにおいては、利益を確定させたり損失を切るための
ポイントをエントリーする前に明確に定める必要があります。

エントリーした後では遅すぎます。
例えば、「このレベルでの値幅達成時に利益確定」
「ここまで価格が逆行した場合、エントリーシグナルが
無効になるので損切り」
といったルールを必ず決めておくことが重要です。

トレードの手順は常に以下の3つです。

1.戦略を立てる
2.エントリーする
3.決済する（利益確定もしくは損切り）

この3つは、エントリーする前に決めておきます。
そして、トレード成績を劇的にアップさせるコツは、
戦略を立てる段階で「損益率を上げる意識をすること」です。

なぜ損益率を出すかというと、
損益率であなたの「破産確率」を計算すことができるからです。
あなたの損益率の算出方法と破産確率は。。。

損益率とは、利幅（pips）と損切り幅（pips）の割合のことです。
たとえばトリーしたときに、利益確定まで＋40pips、
損切りまでー20pipsのトレードを想定したとします。

この場合、「40÷20= 2」で、損益率は「2」になります。
利幅＋40pips、損切り幅ー40pipsの場合、損益率が1になります。
このように、利幅＋損切り幅の計算をし、１や２といった数字を算出します。

トレードは、毎日積み重ねると莫大な数になります。
仮に1週間で30回のトレードをしたら、
30回のうちの利確トレードの利幅の平均と、
損切りトレードの損切り幅の平均を出し、割り算をします。

損益率＝平均利益（pips）÷平均損失（pips）

これで1週間どのようなトレードを行なったのか、
数字でわかるわけです。1000円、5000円など金額で算出するのではなく、
pipsで算出するのがポイントです。

なぜ損益率を出すかというと、損益率であなたの「破産確率」を
計算すことができるからです。
破産確率と聞くと、ドキッとするかもしれませんが、逆にいうと
破産しないやり方、つまり、勝ち続けるやり方もわかるというわけです。

なお、損益率は「ペイオフレシオ」や「リスクリワード比率」
ともいいます。

損益率から破産確率を出す方法は、「バルサラの破産確率表」を使います。
デイトレードでは絶対に必要な考え方です。

この表の見方は、自分のトレード履歴から損益率と勝率を出し、
表に当てはめるだけです。
勝率は「勝トレード数÷総トレード数×100」で出てきます。
損益率は先ほど紹介した「平均利益(pips)÷平均損失(pips)」です。

たとえば、1か月の平均勝率が70％だとします。
これは非常に高い勝率です。
しかし、損益率が0.4だとしたら、あなたが破産する確率は
58.7% にもなります。

※損益率0.4は利幅が＋20pipsで損切りが一50pipsのようなとき
(20÷50=0.4)です。

58.7%という数字が高いのか低いのかは、すぐにわからないかも
しれませんが、この数字はほぼ破産すると考えられます。

今のトレードを続けて いると、資金がなくなることになるので、
直ちにやり方を変えなければなりません。
では、どれくらいの破産確率をめざしたらいいでしょうか？
私が考えるめざすべき数字は「0%」です。

たとえば、損益率が1.8のトレードをする場合、
勝率は60％をキープしていれば破産確率は0％になります。

損益率1.8とは、利幅が100pipsで損切り幅が一55pipsのような場合
(100÷55 = 1.81)です。

これまで説明してきたように、デイトレード手法は損小利大になるので、
損益率1.8はかなり現実的な数字です。
むしろ、損益率2以上はめざせますし、実際にそうべきです。

損益率2の場合、利幅＋50pipsに対し、損切り幅ー25pipsなどになります。
「上がるならここから」「下がるならここから」というポイントで
エントリーさえしていれば達成可能な数字です。
また、損益率2以上なら、勝率が50％でも破産確率は限りなく
ゼロに近いです。

デイトレードは損益率が命です。
破産確率を下げるには、勝率が悪くても損益率がよければゼロにできます。

なぜ勝率ではなく、損益率のほうが大事なのでしょうか？
それは、勝率を上げるには限界があるからです。

説明すること自体、非常に難しいのですが、自分のトレードスキルが
完璧でない以上、完璧なトレードができないからです。
どんなに上手な専業トレーダーがいたとしても、
損切りし ない完堕なスーパートレーダーなど存在しません。

誰でも凡ミスをしますし、ダマシにひっかかったり、
エントリーが早かったりするときもあるでしょう。
これを改善するために、分析と検証を繰り返すのです。

一方で、損益率を伸ばすことはいくらでも可能です。
熟練度にかかわらず、今すぐにできます。

それは、デイトレード手法がトレンドフォローだからです。
トレンドに乗りさえすれば、次の値幅達成まで狙えるので、
それなりに値幅が出ます。

損切り幅よりも利幅のほうが大きくなって当然といえます。
無理に損益率を伸ばすなら、精神的にもきついでしょう。

そうではなく、楽というと語弊がありますが、
損益率2をキープするのは難しいことではありません。

これも、「トレンドは否定されるまで継続する」
という相場の仕組みに沿っているからできることです。
破産確率を下げるには、次のどちらかになります。

・損益率を上げる
・勝率を上げる

2つのうち損益率を上げるほうに注力してください。
逆に、損益率が悪いということは、
エントリーからイグジットまでの戦略自体が問違っている証拠です。

そもそも、利益確定と損切りのポイントがよくないので、
ルールを見直すべきなどということに気づくはずです。

また、損益率は2 以上でも、勝率が悪いときはあります。
その場合、エントリー回数が多いか、無駄なトレードが多いため
損切りが多くなっている証拠です。

迷ったときは、2つの根拠「上位足の相場環境はどうか」
「移動平均線の向き、ラインはきちんと引けているか」を
チェックするようにしてください。

ここまでお読み下さりありがとうございました。